1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Intermediate Portfolio Analysis in R
Connected

cvičení

Vizualizace výsledků

Teď, když jsme optimalizaci spustili, se podíváme na výstup a výsledky. Výstup optimalizace je uložen v proměnné opt. V našem případě nás zajímají optimální váhy a odhadovaná hodnota účelové funkce. Váhy jsou optimální v tom smyslu, že minimalizují hodnotu účelové funkce a směrodatnou odchylku portfolia a zároveň splňují podmínky plné investice a omezení na kladné váhy na základě historických dat.

Některé z těchto funkcí zatím možná neznáš – to nevadí! Všechny budou postupně představeny v průběhu kurzu.

Pokyny

100 XP
  • Vytiskni výstup optimalizace z předchozího příkladu. Výstup je uložen v proměnné opt.
  • Extrahuj optimální váhy pomocí extractWeights().
  • Zobraz optimální váhy pomocí chart.Weights().