Vedou lepší odhady k lepší výkonnosti?

Předpokládejme, že použití robustního odhadu matice rozptylu a kovariance překoná výsledky vzorové matice rozptylu a kovariance. Teoreticky by lepší odhady měly vést k lepším výsledkům. Použijeme funkci moments_robust(), která byla definována ve třetí kapitole, a specifikaci portfolia z předchozího cvičení.

Spusť optimalizaci s funkcí moments_robust() pro odhad momentů. Zpětný test optimalizace použije stejné parametry jako dříve: čtvrtletní rebalancování s trénovacím obdobím a klouzavým oknem pokrývajícím 5 let dat. Výsledky ulož do proměnné opt_rebal_rb_robust.
Vykresli graf vah.
Vykresli graf procentuálního příspěvku jednotlivých složek k riziku.
Vypočítej výnosy portfolia pomocí Return.portfolio(). Výnosy ulož do proměnné returns_rb_robust.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

cvičení