Maximalizace funkce kvadratické utility

Ve videu o výzvách optimalizace portfolia sis ukázal/a, jak řešit problém optimalizace kvadratické utility pomocí balíčku quadprog. V tomto cvičení si ukážeme, jak stejný problém vyřešit pomocí balíčku PortfolioAnalytics. Připomeň si, že formulace kvadratické utility obsahuje dva členy – jeden pro průměrný výnos portfolia a druhý pro rozptyl portfolia s parametrem averze k riziku lambda.

Vytvoř objekt specifikace portfolia pomocí názvů aktiv z datasetu index_returns a pojmenuj ho port_spec.
Přidej do objektu port_spec omezení úplné investice tak, aby součet vah byl roven 1.
Přidej do objektu port_spec omezení long only tak, aby váha každého aktiva byla mezi 0 a 1.
Přidej do objektu port_spec cíl maximalizace průměrného výnosu portfolia.
Přidej do objektu port_spec cíl minimalizace rozptylu portfolia. Averze k riziku by měla být nastavena na 10.
Spusť optimalizaci. Tento problém lze vyřešit pomocí solveru kvadratického programování, takže zadej optimize_method = "ROI"

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

cvičení