Analýza výsledků a srovnání s benchmarkem
V předchozích cvičeních této kapitoly jsme vytvořili benchmark s rovnoměrnou váhou r_benchmark a provedli následující optimalizace:
- Minimalizace směrodatné odchylky portfolia s využitím vzorkových odhadů (výnosy uloženy v
returns_base). - Minimalizace směrodatné odchylky portfolia s procentuálním příspěvkem k riziku s využitím vzorkových odhadů (výnosy uloženy v
returns_rb). - Minimalizace směrodatné odchylky portfolia s procentuálním příspěvkem k riziku s využitím robustních odhadů (výnosy uloženy v
returns_rb_robust).
Nyní chceme analyzovat výkonnost optimalizačních backtestů a porovnat ji s benchmarkem.
Toto cvičení je součástí kurzu
Intermediate Portfolio Analysis in R
Pokyny k cvičení
- Slouč výnosy benchmarkového portfolia a optimalizací do jednoho objektu
xts. - Vypočítej a zobraz anualizované výnosy.
- Vykresli kumulativní výnos a propady.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)
# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)
# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)