1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Intermediate Portfolio Analysis in R
Connected

cvičení

Vlastní objektivní funkce

Jednou z klíčových vlastností balíčku PortfolioAnalytics je, že název objektivu odpovídá platné R funkci. Balíček byl navržen jako flexibilní a modulární – a vlastní objektivní funkce jsou toho skvělým příkladem. Při definování vlastní momentové funkce je třeba dodržet několik pravidel:

  • Objektivní funkce musí vracet jednu hodnotu, kterou optimalizátor minimalizuje nebo maximalizuje.
  • Důrazně se doporučuje používat R pro výnosy aktiv a weights pro váhy portfolia.

Tyto názvy argumentů jsou rozpoznány automaticky a zpracovány efektivním způsobem. Další argumenty objektivní funkce lze předat jako pojmenovaný seznam do parametru arguments funkce add.objective().

Pokyny

100 XP
  • Definuj vlastní objektivní funkci pro výpočet anualizované směrodatné odchylky portfolia.