Vlastní objektivní funkce
Jednou z klíčových vlastností balíčku PortfolioAnalytics je, že název objektivu odpovídá platné R funkci. Balíček byl navržen jako flexibilní a modulární – a vlastní objektivní funkce jsou toho skvělým příkladem. Při definování vlastní momentové funkce je třeba dodržet několik pravidel:
- Objektivní funkce musí vracet jednu hodnotu, kterou optimalizátor minimalizuje nebo maximalizuje.
- Důrazně se doporučuje používat
Rpro výnosy aktiv aweightspro váhy portfolia.
Tyto názvy argumentů jsou rozpoznány automaticky a zpracovány efektivním způsobem. Další argumenty objektivní funkce lze předat jako pojmenovaný seznam do parametru arguments funkce add.objective().
Toto cvičení je součástí kurzu
Intermediate Portfolio Analysis in R
Pokyny k cvičení
- Definuj vlastní objektivní funkci pro výpočet anualizované směrodatné odchylky portfolia.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Custom annualized portfolio standard deviation
pasd <- function(___, ___, sigma, scale = 12){
sqrt(as.numeric(t(___) %*% ___ %*% ___)) * sqrt(scale)
}