Přidání omezení

Omezení se přidávají do objektu specifikace portfolia pomocí funkce add.constraint(). Každé přidané omezení je samostatný objekt uložený ve slotu constraints v objektu portfolia. Díky tomu jsou omezení modulární – lze je snadno přidávat, odebírat nebo upravovat. Povinné argumenty funkce add.constraint() jsou: portfolio, do kterého se omezení přidává, typ omezení type a pojmenované argumenty předávané přes ... do konstruktoru daného typu omezení.

Základní typy omezení:

• Omezení součtu vah
  • weight_sum, weight, leverage
  • full_investment je speciální případ, který nastavuje min_sum = max_sum = 1
  • dollar_neutral je speciální případ, který nastavuje min_sum = max_sum = 0
• Omezení jednotlivých vah aktiv
  • box
  • long_only je speciální případ, který nastavuje min = 0 a max = 1
• Omezení součtu vah aktiv podle skupiny (sektor, region, třída aktiv atd.)
  • group
• Omezení cílového průměrného výnosu
  • return

V tomto cvičení přidáš několik nejběžnějších typů omezení. Kromě základních typů uvedených výše podporuje PortfolioAnalytics také omezení počtu pozic, obratu, diverzifikace, expozice vůči faktorům a expozice pákovým efektem. Pokud tě zajímají ostatní typy omezení, prohlédni si soubory nápovědy k jejich konstruktorům – najdeš tam popis každého omezení i ukázkový kód.