Optimální váhy
Toto cvičení navazuje na předchozí analýzu výstupů opt a opt_rebal. Extrahování a vizualizace optimálních vah jsou důležitou součástí optimalizace. Optimální váhy můžeš získat pomocí extractWeights() a zobrazit je funkcí chart.Weights(). To se hodí zejména při backtestech, kdy chceš sledovat, jak se váhy vyvíjejí v čase, a odpovídat na otázky o tom, jak se alokace postupně mění.
Toto cvičení je součástí kurzu
Intermediate Portfolio Analysis in R
Pokyny k cvičení
- Extrahuj optimální váhy pro jednorázovou optimalizaci.
- Zobraz váhy pro jednorázovou optimalizaci jako graf.
- Extrahuj optimální váhy pro backtest optimalizace.
- Zobraz váhy pro backtest optimalizace jako graf.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Extract the optimal weights for the single period optimization
# Chart the weights for the single period optimization
# Extract the optimal weights for the optimization backtest
# Chart the weights for the optimization backtest