Optimalizace s vlastní účelovou funkcí
Toto cvičení navazuje na předchozí – spustíme optimalizaci s vlastní účelovou funkcí, která počítá anualizovanou směrodatnou odchylku portfolia. Protože účelová funkce může být libovolná platná funkce v R, přidáme rizikový cíl pro funkci pasd(). Funkce set.portfolio.moments() název cíle pasd() nerozpozná, takže musíme vytvořit vlastní momentovou funkci pro výpočet druhého momentu sigma. Problém vyřešíme metodou náhodných portfolií.
Toto cvičení je součástí kurzu
Intermediate Portfolio Analysis in R
Pokyny k cvičení
- Přidej vlastní účelovou funkci vytvořenou v předchozím cvičení do objektu se specifikací portfolia.
- Vypiš objekt se specifikací portfolia, abys viděl/a omezení a cíl.
- Spusť optimalizaci. Název vlastní momentové funkce je
set_sigma. - Vypiš výsledky optimalizace.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Add custom objective to portfolio specification
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, type = ___, name = ___)
# Print the portfolio specificaton object
# Run the optimization
opt <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, momentFUN = ___, optimize_method = "random", rp = rp)
# Print the results of the optimization