Optimalizace s vlastní účelovou funkcí

Toto cvičení navazuje na předchozí – spustíme optimalizaci s vlastní účelovou funkcí, která počítá anualizovanou směrodatnou odchylku portfolia. Protože účelová funkce může být libovolná platná funkce v R, přidáme rizikový cíl pro funkci pasd(). Funkce set.portfolio.moments() název cíle pasd() nerozpozná, takže musíme vytvořit vlastní momentovou funkci pro výpočet druhého momentu sigma. Problém vyřešíme metodou náhodných portfolií.

Přidej vlastní účelovou funkci vytvořenou v předchozím cvičení do objektu se specifikací portfolia.
Vypiš objekt se specifikací portfolia, abys viděl/a omezení a cíl.
Spusť optimalizaci. Název vlastní momentové funkce je set_sigma.
Vypiš výsledky optimalizace.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

cvičení