Hodnoty účelových funkcí

Toto cvičení navazuje na předchozí analýzu výstupů opt a opt_rebal. Všechny účelové funkce definované ve specifikaci portfolia se vyhodnocují během optimalizace a jejich hodnoty lze extrahovat pomocí extractObjectiveMeasures(). Tyto hodnoty jsou důležitou součástí výstupu optimalizace. Zajímavým využitím je například pohled na výsledek každé iterace či pokusu optimalizátoru – to ti může ukázat, jak optimalizátor hledá optimální řešení, a případně ti pomoct doladit jeho parametry. Můžeš také analyzovat distribuci hodnot účelových funkcí v optimálních portfoliích na trénovacích datech a porovnat je s výkonem na datech mimo vzorek.

Extrahuj hodnoty účelových funkcí pro jednorázovou optimalizaci.
Extrahuj hodnoty účelových funkcí pro backtest optimalizace.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

cvičení