1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Intermediate Portfolio Analysis in R
Connected

cvičení

Řešení jednoduchého problému optimalizace portfolia

V tomto prvním cvičení se naučíš, jak vyřešit jednoduchý problém optimalizace portfolia pomocí balíčku PortfolioAnalytics. Zjistíš, jak vytvořit objekt specifikace portfolia, přidat omezení a cíle a následně optimalizační problém vyřešit. Cílem je sestavit portfolio s minimálním rozptylem při splnění podmínek plné investice a zákazu krátkých pozic. Konkrétně platí dvě omezení: omezení plné investice vyžaduje, aby součet vah byl roven 1, a omezení zákazu krátkých pozic vyžaduje, aby všechny váhy byly větší nebo rovny 0 (tj. krátké pozice nejsou povoleny).

Pokyny

100 XP
  • Vytvoř objekt specifikace portfolia s použitím názvů aktiv z datové sady index_returns a pojmenuj ho port_spec.
  • Přidej do objektu port_spec omezení plné investice tak, aby součet vah byl roven 1.
  • Přidej do objektu port_spec omezení zákazu krátkých pozic tak, aby váha každého aktiva byla v rozsahu od 0 do 1.
  • Přidej do objektu port_spec cíl minimalizace směrodatné odchylky portfolia.
  • Vyřeš optimalizační problém portfolia s použitím optimize_method = "ROI" a výsledek optimalizace ulož do objektu opt.