1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Intermediate Portfolio Analysis in R
Connected

cvičení

Zpřesnění omezení a cílů

Předpokládáme, že zpřesnění omezení a/nebo cílů výkonnost portfolia zlepší. Přidáme cíl rizikového rozpočtu, který nastaví minimální a maximální procentuální příspěvek každého aktiva k celkovému riziku. Budeme stavět na specifikaci portfolia, kterou jsme již vytvořili. Jde o složitější optimalizační úlohu, která vyžaduje globální řešič – jako metodu optimalizace proto použijeme náhodná portfolia.

Pokyny

100 XP
  • Přidej do port_spec cíl rizikového rozpočtu risk_budget, kde je riziko definováno jako směrodatná odchylka. Nastav minimální procentuální příspěvek k riziku na 5 % a maximální na 10 %.
  • Spusť optimalizaci s čtvrtletním rebalancováním. Nastav tréninkové období a klouzavé okno na 5 let dat. Výsledky ulož do proměnné opt_rebal_rb.
  • Zobraz graf vah.
  • Zobraz graf procentuálního příspěvku jednotlivých složek k riziku.
  • Vypočítej výnosy portfolia pomocí Return.portfolio(). Výnosy ulož do proměnné returns_rb.