Výpočet výnosů benchmarku

V tomto cvičení vytvoříme benchmark, který nám v dalších cvičeních poslouží k vyhodnocení výkonnosti optimalizačních modelů. Jednoduchým způsobem, jak benchmark portfolio sestavit, je použít rovnoměrné vážení. Logika tohoto přístupu spočívá v tom, že žádné aktivum není upřednostňováno. Cílem je zodpovědět otázku: „Dokáže optimalizace překonat jednoduché rovnoměrné vážení při sestavování portfolia?

Načti balíček PortfolioAnalytics.
Načti datovou sadu edhec.
Přiřaď datovou sadu edhec do proměnné s názvem asset_returns.
Vytvoř vektor rovných vah a přiřaď ho do proměnné s názvem equal_weights.
Vypočítej benchmark s rovnými váhami, rebalancovaný čtvrtletně, z dat asset_returns.
Zobraz graf výnosů benchmarku.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

cvičení