Výpočet výnosů benchmarku
V tomto cvičení vytvoříme benchmark, který nám v dalších cvičeních poslouží k vyhodnocení výkonnosti optimalizačních modelů. Jednoduchým způsobem, jak benchmark portfolio sestavit, je použít rovnoměrné vážení. Logika tohoto přístupu spočívá v tom, že žádné aktivum není upřednostňováno. Cílem je zodpovědět otázku: „Dokáže optimalizace překonat jednoduché rovnoměrné vážení při sestavování portfolia?
Toto cvičení je součástí kurzu
Intermediate Portfolio Analysis in R
Pokyny k cvičení
- Načti balíček
PortfolioAnalytics. - Načti datovou sadu edhec.
- Přiřaď datovou sadu edhec do proměnné s názvem
asset_returns. - Vytvoř vektor rovných vah a přiřaď ho do proměnné s názvem
equal_weights. - Vypočítej benchmark s rovnými váhami, rebalancovaný čtvrtletně, z dat
asset_returns. - Zobraz graf výnosů benchmarku.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Load the package
# Load the data
# Assign the data to a variable
# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))
# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"
# Plot the benchmark returns