or
Toto cvičení je součástí kurzu
Tato kapitola ti stručně připomene základy moderní teorie portfolia a představí balíček PortfolioAnalytics – a to rovnou na několika praktických příkladech optimalizace portfolia.
Tato kapitola se podrobně věnuje doporučenému postupu při řešení problémů optimalizace portfolia pomocí PortfolioAnalytics. Naučíš se vytvořit specifikaci portfolia, přidat omezení a cíle, spustit optimalizaci a analyzovat její výsledky.
V této kapitole se zaměříš na odhadování momentů a charakteristik rozdělení výnosů aktiv a také na vlastní účelové funkce.
V závěrečné kapitole kurzu vyřešíš optimalizační problém portfolia, který věrně napodobuje reálný příklad sestavení portfolia hedgeových fondů s různými stylovými definicemi.
Aktuální cvičení