1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Intermediate Portfolio Analysis in R
Connected

cvičení

Pokročilé odhady momentů

PortfolioAnalytics podporuje metodu "sample" a také tři pokročilejší metody pro odhadování momentů portfolia.

  1. "sample": Základní výběrový odhad prvních čtyř momentů.
  2. "boudt": První čtyři momenty jsou odhadnuty pomocí statistického faktorového modelu vycházejícího z práce Boudt et al., 2014.
  3. "black_litterman": První dva momenty jsou odhadnuty pomocí Black-Littermanovy metody.
  4. "Meucci": První dva momenty jsou odhadnuty pomocí rámce Fully Flexible Views.

V tomto cvičení odhadneš druhý moment pomocí metody "boudt". Objekt specifikace portfolia port_spec s cílem "StdDev" je už připraven.

Pokyny

100 XP
  • Vypiš objekt specifikace portfolia.
  • Natrénuj statistický faktorový model se 3 faktory na výnosech aktiv. Výsledek ulož do proměnné fit.
  • Odhadni momenty portfolia metodou "boudt" se 3 faktory. Výsledek ulož do proměnné moments_boudt.
  • Pomocí extractCovariance() získej odhadnutou rozptylově-kovariační matici z fit a ověř, zda se shoduje s odhadem v moments_boudt.