Definuj problém optimalizace portfolia

Definujeme problém optimalizace portfolia tak, aby minimalizoval standardní odchylku portfolia při splnění omezení plné investice a long only. V tomto cvičení sestavíš specifikaci portfolia na základě definovaného problému. Navazující cvičení v této kapitole budou vycházet z počáteční specifikace portfolia nastavené zde.

Toto cvičení je součástí kurzu

Intermediate Portfolio Analysis in R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Vytvoř objekt specifikace portfolia s použitím aktiv z datasetu asset_returns a pojmenuj ho port_spec.
Přidej do objektu port_spec omezení plné investice tak, aby součet vah byl roven 1.
Přidej do objektu port_spec omezení long only tak, aby váha každého aktiva byla v rozsahu 0 až 1.
Přidej do objektu port_spec cíl minimalizace standardní odchylky portfolia.
Vytiskni objekt specifikace portfolia.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.


# Create the portfolio specification


# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1


# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1


# Add an objective to minimize portfolio standard deviation


# Print the portfolio specification

Upravit a spustit kód