Definuj problém optimalizace portfolia

Definujeme problém optimalizace portfolia tak, aby minimalizoval standardní odchylku portfolia při splnění omezení plné investice a long only. V tomto cvičení sestavíš specifikaci portfolia na základě definovaného problému. Navazující cvičení v této kapitole budou vycházet z počáteční specifikace portfolia nastavené zde.

Vytvoř objekt specifikace portfolia s použitím aktiv z datasetu asset_returns a pojmenuj ho port_spec.
Přidej do objektu port_spec omezení plné investice tak, aby součet vah byl roven 1.
Přidej do objektu port_spec omezení long only tak, aby váha každého aktiva byla v rozsahu 0 až 1.
Přidej do objektu port_spec cíl minimalizace standardní odchylky portfolia.
Vytiskni objekt specifikace portfolia.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

cvičení