1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Intermediate Portfolio Analysis in R
Connected

Bài tập

Odhady výběrových momentů

Výchozí metodou pro odhadování momentů portfolia je výběrová metoda. Momenty se vypočítávají v optimize.portfolio() vyhodnocením funkce předané argumentu momentFUN. Výchozí hodnotou pro momentFUN je set.portfolio.moments(), která standardně počítá výběrové momenty. Tyto momenty pak slouží jako vstupy pro účelové funkce. To, které momenty je třeba odhadnout, závisí na zvolených cílech. Například cíl minimalizovat směrodatnou odchylku portfolia vyžaduje pouze odhad druhého momentu. Naproti tomu cíl maximalizovat Sharpeho poměr vyžaduje odhad prvního i druhého momentu. Výběrové odhady momentů mají svá úskalí – patří mezi ně chyba odhadu a prokletí dimenzionality. S rostoucím počtem aktiv a odhadovaných parametrů se riziko chyby odhadu zvyšuje.

Hướng dẫn

100 XP
  • Přidej výnosový cíl s názvem "mean" jako názvem účelové funkce.
  • Vypočítej výběrové momenty pomocí set.portfolio.moments. Výsledek přiřaď do proměnné moments.
  • Ověř, zda se první moment rovná výběrovému odhadu průměrných výnosů.
  • Přidej rizikový cíl s názvem "StdDev" jako názvem účelové funkce.
  • Vypočítej výběrové momenty pomocí set.portfolio.moments. Výsledek přiřaď do proměnné moments.
  • Ověř, zda se druhý moment rovná výběrovému odhadu matice rozptylu a kovariance.