1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Connected

Bài tập

Tỷ lệ Sharpe của danh mục

Trong bài tập này, bạn sẽ tính tỷ lệ Sharpe của danh mục. Theo bạn, tỷ lệ Sharpe của danh mục sẽ khác gì so với tỷ lệ Sharpe của S&P500? Bạn sẽ tìm ra trong bài này.

Bạn có giá trị danh mục theo thời gian trong pf_AUM và số tháng tương ứng trong months. Cuối cùng, lãi suất phi rủi ro có trong rfr, hiện vẫn được đặt bằng 0.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tính tổng lợi nhuận từ pf_AUM và lợi nhuận quy đổi theo năm cho giai đoạn được xác định trong months
  • Tính độ biến động quy đổi theo năm, vol_pf, bằng độ lệch chuẩn của chuỗi lợi nhuận. Sử dụng 250 ngày giao dịch
  • Tính tỷ lệ Sharpe. Đừng quên trừ lãi suất phi rủi ro rfr khỏi lợi nhuận quy đổi theo năm.