Tỷ lệ Sharpe của danh mục
Trong bài tập này, bạn sẽ tính tỷ lệ Sharpe của danh mục. Theo bạn, tỷ lệ Sharpe của danh mục sẽ khác gì so với tỷ lệ Sharpe của S&P500? Bạn sẽ tìm ra trong bài này.
Bạn có giá trị danh mục theo thời gian trong pf_AUM và số tháng tương ứng trong months. Cuối cùng, lãi suất phi rủi ro có trong rfr, hiện vẫn được đặt bằng 0.
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Hướng dẫn bài tập
- Tính tổng lợi nhuận từ
pf_AUMvà lợi nhuận quy đổi theo năm cho giai đoạn được xác định trongmonths - Tính độ biến động quy đổi theo năm,
vol_pf, bằng độ lệch chuẩn của chuỗi lợi nhuận. Sử dụng 250 ngày giao dịch - Tính tỷ lệ Sharpe. Đừng quên trừ lãi suất phi rủi ro
rfrkhỏi lợi nhuận quy đổi theo năm.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Calculate total return and annualized return from price data
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]
# Annualize the total return over 4 year
annualized_return = ((1 + total_return)**(____/months))-1
# Create the returns data
pf_returns = pf_AUM.pct_change()
# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_pf = pf_returns.____()*____.____(____)
# Calculate the Sharpe ratio
sharpe_ratio = ((____ - ____) /____)
print (sharpe_ratio)