Tiếp xúc theo ngành với Pyfolio
Trong video đầu tiên của chương này, bạn đã thấy cách dùng hàm groupby để tạo trọng số chủ động theo từng ngành. Hạn chế của cách này là chỉ chụp một thời điểm. Vì tỷ trọng danh mục thay đổi, bạn có thể hình dung rằng mức độ tiếp xúc theo ngành cũng thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, việc tính toán mức độ tiếp xúc theo ngành cho từng ngày trong danh mục có thể trở nên tỉ mỉ và phức tạp.
May mắn là bạn có thể dùng tear sheet của Pyfolio cho việc này. Tear sheet sẽ hiển thị mức độ tiếp xúc theo thời gian và tóm tắt các cổ phiếu được chọn hàng đầu trong danh mục của bạn. Dữ liệu có sẵn gồm lợi nhuận danh mục của bạn trong returns, và vị thế hằng ngày theo giá trị USD cho từng cổ phiếu trong positions. Hãy mở console và kiểm tra positions và returns.
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Define the sector mappings
sect_map = {'COST': 'Consumer Goods',
'INTC': 'Technology',
'CERN': 'Healthcare',
'GPS': 'Technology',
'MMM': 'Construction',
'DELL': '____',
'AMD': 'Technology'}