1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Connected

Bài tập

Phân tích theo ngành

Trong bài này, bạn sẽ tính vị thế ngành tương đối của danh mục so với chỉ số tham chiếu (benchmark). Với vai trò quản lý danh mục, bạn cần hiểu các vị thế thiếu tỷ trọng và thừa tỷ trọng (hay còn gọi là "đặt cược theo ngành"), vì chúng vừa là yếu tố dẫn dắt hiệu quả hoạt động, vừa có thể là nguồn rủi ro.

DataFrame portfolio_data đã được cung cấp, chứa thông tin phân loại ngành theo Global Industry Classification System hay "GICS" cho các khoản nắm giữ trong danh mục, cùng với tỷ trọng danh mục và tỷ trọng của chỉ số tham chiếu.

Hướng dẫn 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Kiểm tra tỷ trọng của danh mục pf_weights và của benchmark trong bm_weights. Để chắc chắn tỷ trọng là chính xác, hãy kiểm tra lại rằng tổng các tỷ trọng bằng 100%.