Mô hình hồi quy tuyến tính
Trong bài tập này, bạn sẽ dùng mô hình Fama French để giải thích lợi nhuận trong danh mục của mình. Trước hết, bạn sẽ đi qua mô hình hồi quy tuyến tính theo từng bước, và lấy bản tóm tắt (summary) ở cuối để diễn giải kết quả.
Trong bài tập này bạn sẽ dùng statsmodels. Có thể bạn đã gặp mô hình hồi quy tuyến tính trong scikit-learn. Nếu bạn tò mò hai cách tiếp cận này khác nhau thế nào, bạn có thể đọc thêm trong bài viết blog.
Dữ liệu factor_returns đã được cung cấp, gồm lợi nhuận danh mục và các nhân tố Fama French. Chúc bạn học tốt!
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Define the model
model = sm.____(factor_returns['pf_returns'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____()