1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Connected

Bài tập

Mô hình hồi quy tuyến tính

Trong bài tập này, bạn sẽ dùng mô hình Fama French để giải thích lợi nhuận trong danh mục của mình. Trước hết, bạn sẽ đi qua mô hình hồi quy tuyến tính theo từng bước, và lấy bản tóm tắt (summary) ở cuối để diễn giải kết quả.

Trong bài tập này bạn sẽ dùng statsmodels. Có thể bạn đã gặp mô hình hồi quy tuyến tính trong scikit-learn. Nếu bạn tò mò hai cách tiếp cận này khác nhau thế nào, bạn có thể đọc thêm trong bài viết blog.

Dữ liệu factor_returns đã được cung cấp, gồm lợi nhuận danh mục và các nhân tố Fama French. Chúc bạn học tốt!

Hướng dẫn 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Định nghĩa và fit mô hình hồi quy tuyến tính. Dùng ba nhân tố Fama French, tức Mkt-RF,SMB, HML để giải thích pf_returns.