Các hàm đo rủi ro trong PyPortfolioOpt
Mục tiêu của bài toán tối ưu hóa danh mục Markowitz là tối thiểu hóa phương sai danh mục, với một loạt ràng buộc. Bạn còn nhớ cách tính ở chương 2 chứ? Phương sai danh mục = vector trọng số chuyển vị * ma trận hiệp phương sai * vector trọng số. Với PyPortfolioOpt, ta gọi ma trận hiệp phương sai là sigma, để chỉ đây là hiệp phương sai mẫu \(\Sigma\).
Trong bài này bạn sẽ thấy các hàm của PyPortfolioOpt để tính sigma cho ra kết quả y hệt nếu bạn tự tính hiệp phương sai bằng tay. Tương tự với phần lợi nhuận kỳ vọng, bạn cũng có thể xác minh PyPortfolioOpt cho đầu ra giống với việc tự tính lợi nhuận ngày rồi quy đổi năm. Biến dữ liệu stock_prices đã được cung cấp. Hãy khám phá kỹ hơn…
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Get the returns from the stock price data
returns=____.____()