1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Connected

Bài tập

Các hàm đo rủi ro trong PyPortfolioOpt

Mục tiêu của bài toán tối ưu hóa danh mục Markowitz là tối thiểu hóa phương sai danh mục, với một loạt ràng buộc. Bạn còn nhớ cách tính ở chương 2 chứ? Phương sai danh mục = vector trọng số chuyển vị * ma trận hiệp phương sai * vector trọng số. Với PyPortfolioOpt, ta gọi ma trận hiệp phương sai là sigma, để chỉ đây là hiệp phương sai mẫu \(\Sigma\).

Trong bài này bạn sẽ thấy các hàm của PyPortfolioOpt để tính sigma cho ra kết quả y hệt nếu bạn tự tính hiệp phương sai bằng tay. Tương tự với phần lợi nhuận kỳ vọng, bạn cũng có thể xác minh PyPortfolioOpt cho đầu ra giống với việc tự tính lợi nhuận ngày rồi quy đổi năm. Biến dữ liệu stock_prices đã được cung cấp. Hãy khám phá kỹ hơn…

Hướng dẫn 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Chuyển dữ liệu giá cổ phiếu stock_prices thành chuỗi lợi nhuận bằng cách dùng hàm pct_change()