Tính toán rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng

Trong bài tập này, bạn sẽ bắt đầu với dữ liệu giá thô. Điều bạn cần cho tối ưu hóa danh mục là rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng từ dữ liệu này.

Với PyPortfolioOpt, bạn có thể tính rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng chỉ bằng một dòng mã, nên việc này khá dễ dàng. Thư viện bạn cần có tên viết tắt là pypfopt. FYI, ở bài tập tiếp theo bạn sẽ thấy PyPortfolioOpt cho ra kết quả giống như khi bạn tự tính bằng tay. Hãy thử nhé!