1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Connected

Bài tập

Hiệu suất danh mục tối ưu

Bây giờ hãy tiếp tục với đường biên hiệu quả ef mà bạn đã tính ở bài trước cho danh mục nhỏ. Bạn vẫn cần chọn một danh mục tối ưu từ đường biên hiệu quả ef đó và kiểm tra hiệu suất của nó. Hãy dùng tùy chọn efficient_return. Hàm này sẽ chọn danh mục có rủi ro tối thiểu ứng với một mức lợi nhuận mục tiêu. Nhà quản lý danh mục thường được yêu cầu vận hành danh mục dưới các ràng buộc về rủi ro và lợi nhuận, nên đây là một hàm rất hữu ích cho mục đích đó.

mu và Sigma đã được tính sẵn cho bạn và ef cũng đã có sẵn.

Hướng dẫn

100 XP
  • Lấy một danh mục efficient return với lợi nhuận mục tiêu là 0.2. Lưu trọng số của danh mục đó vào biến weights, sau đó in ra và kiểm tra các trọng số. Có cổ phiếu nào có trọng số bằng 0 không?
  • Lấy báo cáo hiệu suất cho danh mục efficient return của bạn.