Yếu tố value
Trong bài tập trước, bạn đã xem mức độ tiếp xúc với S&P500 và thấy rằng có mức tiếp xúc lớn, ổn định với yếu tố value, nhưng tương quan với momentum thì biến động mạnh.
Giờ hãy kiểm tra xem danh mục của bạn thể hiện thế nào so với điều đó, đặc biệt tập trung vào value. Bạn có một DataFrame tên factor_data chứa lợi nhuận của các yếu tố cũng như lợi nhuận danh mục của bạn. Bắt đầu bằng cách xem nhanh DataFrame factor_data trong IPython shell bằng factor_data.head().
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Calculate the pairwise correlation
factor_data.____()