1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Connected

Bài tập

Độ lệch chuẩn so với phương sai

Hãy nói về sự khác nhau giữa phương sai và độ lệch chuẩn. Từ video, bạn đã biết độ lệch chuẩn \(\sigma\) chỉ đơn giản là căn bậc hai của phương sai. Cả hai thước đo này đều được dùng trong thực tế để tính biến động của thị trường hoặc cổ phiếu. Vậy nên dùng cái nào và khi nào?

Trong phép tính phương sai, chúng ta bình phương các tỷ trọng và các phương sai. Do việc bình phương này, phương sai không còn cùng đơn vị đo với dữ liệu gốc. Lấy căn bậc hai của phương sai sẽ đưa độ lệch chuẩn trở về đơn vị đo ban đầu, nhờ đó dễ diễn giải hơn nhiều.

Hãy tính độ lệch chuẩn. Bạn có sẵn weights và cov_matrix từ bài trước.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tính lại phương sai danh mục bằng weights và cov_matrix. Lần này, hãy lấy căn bậc hai của toàn bộ phép tính để thu được độ lệch chuẩn.
  • In ra độ lệch chuẩn, theo cùng cách chúng ta đã in phương sai danh mục.