1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Connected

Bài tập

Tỷ số Sortino

Trong bài này, dữ liệu lợi nhuận của danh mục được lưu trong một DataFrame tên df, bạn sẽ dùng nó để tính tỷ số Sortino. Tỷ số Sortino tương tự như tỷ số Sharpe, điểm khác là nó dùng độ lệch chuẩn chỉ của các mức sinh lợi âm, nhờ đó tập trung hơn vào rủi ro phía giảm khi đầu tư.

Hãy xem tỷ số Sortino lớn cỡ nào so với tỷ số Sharpe đã tính trước đó. Lãi suất phi rủi ro rfr và mức lợi nhuận mục tiêu target đã được định nghĩa sẵn và đều bằng 0.

Hướng dẫn

100 XP
  • Dùng .loc để chọn các mức sinh lợi nhỏ hơn nghiêm ngặt so với mục tiêu, và lưu vào một DataFrame mới tên downside_returns.
  • Tính trung bình lợi nhuận kỳ vọng, và độ lệch chuẩn của các mức sinh lợi phía giảm.
  • Tính tỷ số Sortino, dùng rfr cho lãi suất phi rủi ro.