1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Connected

Bài tập

Tương quan các nhân tố Fama French

Trong bài tập này, bạn sẽ kiểm tra mức độ tương quan giữa lợi nhuận danh mục của bạn với các nhân tố Fama French. Với một bảng tương quan nhanh, bạn có thể dễ dàng hiểu lợi nhuận danh mục biến động cùng với, ví dụ, lợi nhuận thị trường vượt trội (excess market return) hay các nhân tố quy mô và giá trị. Hãy nhớ, mô hình nhân tố Fama French được định nghĩa như sau:

$$ R_{pf} = \alpha + \beta_m MKT + \beta_s SMB + \beta_h HML $$

Bạn đã có dữ liệu chứa lợi nhuận của các nhân tố và lợi nhuận danh mục trong factor_returns. Cùng thử nhé!

Hướng dẫn 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Tính các hệ số tương quan theo cặp của tập dữ liệu factor_returns và diễn giải kết quả.