So sánh tỷ suất lợi nhuận thường niên
Trong bài trước, bạn thấy tỷ suất lợi nhuận thường niên là 19.6%. Khá cao đấy! Nhưng vì danh mục của bạn chỉ gồm 4 cổ phiếu, mức lợi nhuận cao này là có thể xảy ra do danh mục chưa đa dạng hóa nhiều. Hãy so sánh tỷ suất lợi nhuận thường niên của danh mục với S&P500, một chỉ số được đa dạng hóa tốt hơn nhiều.
Giá trị của S&P500 từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến cuối tháng 12 năm 2018 đã được cung cấp. Đây là dữ liệu của 4 năm. Lần này bạn có trọn vẹn các năm, nên hãy dùng đơn vị năm trong công thức tính lợi nhuận thường niên. Dữ liệu được lưu trong sp500_value.
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Hướng dẫn bài tập
- Tính tổng lợi nhuận trong bốn năm dựa trên quan sát đầu tiên và quan sát cuối cùng trong
sp500_value. - Tính lợi nhuận thường niên từ
total_returntrong bốn năm.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Calculate the total return from the S&P500 value series
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]
print(total_return)
# Annualize the total return spanning 4 years
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1
print (annualized_return)