1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Connected

Bài tập

Yếu tố momentum

Trong bài tập này, bạn sẽ khám phá mối tương quan giữa lợi nhuận S&P500 với 2 yếu tố, momentum và value.

Một cổ phiếu thể hiện "momentum" nếu lợi nhuận trung bình 12 tháng trước đó của nó là dương. Do đó, yếu tố momentum được hình thành bằng cách kết hợp các cổ phiếu có chuỗi lợi nhuận dương ổn định trong quá khứ. Yếu tố value xem xét các cổ phiếu đang rẻ so với một thước đo giá trị cơ bản nào đó. Ví dụ, hệ số giá trên lợi nhuận (price-to-earnings) và giá trên giá trị sổ sách (price-to-book) thường được dùng để đo "giá trị". Hãy xem lợi nhuận S&P500 liên hệ thế nào với lợi nhuận của các yếu tố này.

Bạn có sẵn một DataFrame df chứa lợi nhuận của hai yếu tố và của S&P500 theo thời gian.

Hướng dẫn 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Tạo một cột mới trong df chứa tương quan lăn 20 ngày giữa lợi nhuận S&P500 và yếu tố momentum, gọi là correlation_mom.