Phương sai danh mục
Đến lượt bạn! Đã đến lúc tính rủi ro của danh mục 4 cổ phiếu. Bắt đầu với dữ liệu giá có trong data. Bạn sẽ cần tính lợi nhuận phần trăm hằng ngày và gán trọng số cho danh mục. Sau đó, hãy tính ma trận hiệp phương sai và dùng công thức sau: Phương sai danh mục = Trọng số chuyển vị x (Ma trận hiệp phương sai x Trọng số) để ra phương sai danh mục cuối cùng.
Vì tính phương sai danh mục là một phần quan trọng của phân tích danh mục, hãy dành thời gian để hiểu từng bước và quay lại các slide nếu cần. Chúc bạn may mắn!
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])