1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Connected

Bài tập

Phương sai danh mục

Đến lượt bạn! Đã đến lúc tính rủi ro của danh mục 4 cổ phiếu. Bắt đầu với dữ liệu giá có trong data. Bạn sẽ cần tính lợi nhuận phần trăm hằng ngày và gán trọng số cho danh mục. Sau đó, hãy tính ma trận hiệp phương sai và dùng công thức sau: Phương sai danh mục = Trọng số chuyển vị x (Ma trận hiệp phương sai x Trọng số) để ra phương sai danh mục cuối cùng.

Vì tính phương sai danh mục là một phần quan trọng của phân tích danh mục, hãy dành thời gian để hiểu từng bước và quay lại các slide nếu cần. Chúc bạn may mắn!

Hướng dẫn 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Tính lợi nhuận hằng ngày từ dữ liệu giá data và tạo một mảng NumPy với các trọng số danh mục sau: 0.05, 0.4, 0.3, 0.25.