1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Connected

Bài tập

Danh mục có mức sụt giảm tối đa (maximum draw-down)

Trong bài tập này, bạn sẽ học cách tính maximum draw-down của S&P500 (còn được gọi là "mức giảm từ đỉnh xuống đáy"). Maximum draw-down là một thước đo rủi ro cực kỳ hữu ích. Nó cho bạn biết hiệu suất tệ nhất của S&P500 trong các năm trước đây là như thế nào.

Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư e ngại tiền mã hóa; không ai muốn mất một tỷ lệ lớn khoản đầu tư của mình (ví dụ 70%) trong thời gian ngắn.

Để tính maximum draw-down của S&P500, dữ liệu giá S&P500 theo ngày đã được cung cấp cho bạn trong một DataFrame tên là df.

Hướng dẫn 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Với cửa sổ 252 ngày giao dịch, hãy tìm giá trị lớn nhất trượt của giá S&P500 trong df và tính các mức draw-down theo ngày bằng cách chia giá trong df cho roll_max.