Danh mục có mức sụt giảm tối đa (maximum draw-down)
Trong bài tập này, bạn sẽ học cách tính maximum draw-down của S&P500 (còn được gọi là "mức giảm từ đỉnh xuống đáy"). Maximum draw-down là một thước đo rủi ro cực kỳ hữu ích. Nó cho bạn biết hiệu suất tệ nhất của S&P500 trong các năm trước đây là như thế nào.
Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư e ngại tiền mã hóa; không ai muốn mất một tỷ lệ lớn khoản đầu tư của mình (ví dụ 70%) trong thời gian ngắn.
Để tính maximum draw-down của S&P500, dữ liệu giá S&P500 theo ngày đã được cung cấp cho bạn trong một DataFrame tên là df.
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1