1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Connected

Exercise

Tỷ lệ Sharpe của S&P500

Trong bài tập này, bạn sẽ tính tỷ lệ Sharpe của S&P500, bắt đầu chỉ với dữ liệu giá. Ở bài tiếp theo, bạn sẽ làm điều tương tự với dữ liệu danh mục để có thể so sánh tỷ lệ Sharpe của hai bên.

Bạn có sẵn dữ liệu giá của S&P500 trong sp500_value. Lãi suất phi rủi ro có trong rfr và hiện được đặt là 0. Bắt đầu thôi!

Instructions

100 XP
  • Tính tổng lợi nhuận từ dữ liệu giá S&P500 sp500_value bằng cách dùng đánh chỉ số và quy đổi tổng lợi nhuận này về mức thường niên; dữ liệu kéo dài 4 năm.
  • Tính lợi nhuận theo ngày từ dữ liệu giá S&P500; bạn sẽ cần con số này để tính độ biến động.
  • Tính độ lệch chuẩn từ dữ liệu lợi nhuận và quy đổi về mức thường niên với giả định 250 ngày giao dịch.
  • Cuối cùng, tính tỷ lệ Sharpe bằng lợi nhuận thường niên và độ biến động thường niên, rồi in kết quả.