1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Connected

Bài tập

Tối ưu hóa biến động tối thiểu

Trong bài tập này, bạn sẽ so sánh danh mục có biến động tối thiểu (minimum volatility) và danh mục có Sharpe tối đa (Maximum Sharpe). Với vai trò nhà quản lý danh mục, bạn thường muốn biết danh mục mình chọn so với danh mục biến động tối thiểu như thế nào. Với PyPortfolioOpt, bạn có thể so sánh hai danh mục rất nhanh mà không cần tự viết hai bài toán tối ưu có ràng buộc khác nhau, vốn có thể khá phức tạp. Bạn đã có đường biên hiệu quả từ bài trước dưới biến ef. Hãy thử nhé!

Hướng dẫn 1/2

undefined XP
  • 1

    Kiểm tra danh mục Sharpe tối đa từ bài trước bằng cách dùng các số liệu portfolio_performance() từ ef.

  • 2

    Chuyển bộ tối ưu sang bộ tối ưu biến động tối thiểu, chạy lại mã và kiểm tra trọng số cùng các chỉ số hiệu quả.