Tối ưu hóa biến động tối thiểu
Trong bài tập này, bạn sẽ so sánh danh mục có biến động tối thiểu (minimum volatility) và danh mục có Sharpe tối đa (Maximum Sharpe). Với vai trò nhà quản lý danh mục, bạn thường muốn biết danh mục mình chọn so với danh mục biến động tối thiểu như thế nào. Với PyPortfolioOpt, bạn có thể so sánh hai danh mục rất nhanh mà không cần tự viết hai bài toán tối ưu có ràng buộc khác nhau, vốn có thể khá phức tạp. Bạn đã có đường biên hiệu quả từ bài trước dưới biến ef. Hãy thử nhé!
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)