Beräkning av portföljavkastning
I den här övningen ska du verifiera att en portföljavkastning kan beräknas som ett vägt genomsnitt av portföljkomponenternas avkastningar. Det innebär att en portföljavkastning beräknas som summan av enkla avkastningar multiplicerade med portföljvikterna. Kom ihåg att enkla avkastningar beräknas som slutvärdet minus startvärdet, dividerat med startvärdet.
Antag att du har investerat i tre tillgångar. Deras startvärden är 1 000 USD, 5 000 USD respektive 2 000 USD. Med tiden förändras värdena till 1 100 USD, 4 500 USD och 3 000 USD.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i R
Övningsinstruktioner
- Skapa en vektor med tillgångarnas startvärden,
in_values. - Skapa en vektor med slutvärdena,
fin_values. - Skapa en vektor med de initiala vikterna,
weights. - Använd definitionen för enkel avkastning för att beräkna avkastningsvektorn för de tre komponenttillgångarna. Tilldela avkastningsvärdena till
returns. - Tilldela portföljavkastningen till
preturns.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Vector of initial value of the assets
in_values <-
# Vector of final values of the assets
fin_values <-
# Weights as the proportion of total value invested in each asset
weights <-
# Vector of simple returns of the assets
returns <- (___ - ___)/___
# Compute portfolio return using the portfolio return formula
preturns <- sum(___*___)