Skapa ett risk-avkastningsdiagram
I det här exemplet har du valt att utöka dina investeringsmöjligheter genom att skapa en portfölj bestående av en ETF för amerikanska aktier (SPY), en ETF för amerikanska obligationer (AGG), en fastighetsfond (VNQ) och en ETF som följer GSCI:s råvaruindex (GSG). Diagrammet i miljön visar hur dessa investeringar har presterat.
Du kan också visualisera den relativa attraktiviteten hos investeringarna genom att skapa ett spridningsdiagram med genomsnittlig avkastning mot portföljvolatilitet. För att göra det behöver du beräkna medelvärden och volatiliteter för varje tillgång – det vill säga för varje kolumn i avkastningsserien returns.
Dessa beräkningar förenklas med funktionen apply(). Det första argumentet är avkastningsdata, det andra är värdet 2 som anger att beräkningen ska ske kolumnvis, och det tredje är namnet på den funktion som ska tillämpas på varje kolumn.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i R
Övningsinstruktioner
- Beräkna vektorn med genomsnittlig avkastning för de fyra investeringarna med hjälp av
apply()och spara resultatet imeans(Observera att du även hade kunnat användacolMeans()). - Gör samma sak för att beräkna vektorn med standardavvikelser och spara den i
sds. - Skapa ett spridningsdiagram med den inbyggda plot-funktionen, där volatiliteterna visas på x-axeln och medelvärdena på y-axeln. Etiketter och en referenslinje har redan lagts till åt dig – ändra inte den koden!
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Create a vector of returns
means <- apply(___, 2, "mean")
# Create a vector of standard deviation
# Create a scatter plot
plot(___, ___)
text(sds, means, labels = colnames(returns), cex = 0.7)
abline(h = 0, lty = 3)