Vem bidrar mest?

I föregående video såg du skillnaden mellan en kapitalallokerings- och en riskbudget. I den här övningen ska du konstruera en riskbudget och undersöka hur stort varje tillgångs procentuella riskbidrag är i portföljens totala volatilitet.

I den här sista övningen beräknar du riskbidragen för en portfölj som är investerad med 40 % i aktier, 40 % i obligationer, 10 % i fastigheter och 10 % i råvaror. Funktionen StdDev() spelar en viktig roll i övningen. StdDev() returnerar en lista med tillgångarnas standardavvikelse ($StdDev), deras riskbidrag ($contribution) och deras procentuella riskbidrag ($pct_contrib_StdDev).

Du kommer att använda tre argument i StdDev()-funktionen. Det första är R, ett objekt av typen vektor, matris, dataram, tidsserie eller zoo-objekt med avkastningsdata. Det andra är portfolio_method, som du sätter till component, och det tredje är weights.

Objektet returns är inläst i din workspace.

Den här övningen är en del av kursen

Introduktion till portföljanalys i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Skapa en vektor med portföljvikterna och kalla den weights. Tänk på att ordningen spelar roll!
Beräkna din volatilitetsbudget med StdDev() på avkastningsserien returns. Sätt portfolio_method = "component" och weights till den skapade vektorn weights. Kalla resultatet vol_budget.
Kombinera vikterna och de procentuella riskbidragen i en tabell kallad weights_percrisk med hjälp av cbind().
Skriv ut tabellen och notera hur mycket de procentuella riskbidragen skiljer sig från portföljvikterna.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Create portfolio weights


# Create volatility budget
vol_budget <- StdDev(___, portfolio_method = "___", weights = ___)

# Make a table of weights and risk contribution

colnames(weights_percrisk) <- c("weights", "perc vol contrib")

# Print the table

Redigera och kör kod