Prestationsutvärdering utanför urvalet
Det här exemplet illustrerar hur din avkastning kan förändras beroende på viktningen som skapas av en optimerad portfölj. Du använder estimeringsportföljen (pf_estim) för att utvärdera portföljens prestanda på estimeringsperioden med avkastningsdata (returns_eval).
Hur stor är optimalitetsförlusten? Jämför, för portföljvikterna i pf_estim, den förväntade prestandan baserat på utvärderingsperioden (returns_estim) med den faktiska avkastningen utanför urvalet (returns_eval).
pf_estim, returns_estim och returns_eval är förinstallerade i din arbetsmiljö.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i R
Övningsinstruktioner
- Beräkna portföljens avkastning med månatliga omviktningsvikter
pf_estim$pwpå estimeringsperiodenreturns_estim. Kalla dettareturns_pf_estim. - Beräkna portföljens avkastning med månatliga omviktningsvikter
pf_estim$pwpå utvärderingsperiodenreturns_eval. Kalla dettareturns_pf_eval. - Använd funktionen
table.AnnualizedReturns()påreturns_pf_estim. - Använd funktionen
table.AnnualizedReturns()påreturns_pf_eval. Jämför avkastning, risk och Sharpe-kvot för dessa portföljer. Resultaten frånpf_evalger en uppfattning om vad du kan förvänta dig i verklig prestanda.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Create returns_pf_estim
returns_pf_estim <- Return.portfolio(___, pf_estim$pw, rebalance_on = "months")
# Create returns_pf_eval
# Print a table for your estimation portfolio
# Print a table for your evaluation portfolio