Annualiserat medelvärde och volatilitet

Medelvärdet och volatiliteten för månadsavkastningar motsvarar genomsnittet och standardavvikelsen över en månadsbaserad investeringshorisont. Investerare annualiserar dessa mått för att visa prestandan över ett helt år.

För det ändamålet har paketet PerformanceAnalytics funktionerna Return.annualized() och StdDev.annualized(), som beräknar den (geometriskt) annualiserade medelavkastningen respektive den annualiserade standardavvikelsen.

Kom ihåg att Sharpe-kvoten beräknas som medelavkastningen utöver den riskfria räntan dividerat med volatiliteten! Paketet PerformanceAnalytics och objektet sp500_returns är förinlästa.

Den här övningen är en del av kursen

Introduktion till portföljanalys i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Använd funktionen Return.annualized() för att beräkna det annualiserade medelvärdet för sp500_returns.
Använd funktionen StdDev.annualized() för att beräkna den annualiserade standardavvikelsen för sp500_returns.
Beräkna den annualiserade Sharpe-kvoten med hjälp av funktioner från paketet PerformanceAnalytics och tilldela resultatet till ann_sharpe. Anta att den riskfria räntan är 0.
Hämta alla ovanstående resultat på en gång med funktionen table.AnnualizedReturns().

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Compute the annualized mean


# Compute the annualized standard deviation


# Compute the annualized Sharpe ratio: ann_sharpe
ann_sharpe <- 

# Compute all of the above at once using table.AnnualizedReturns()

Redigera och kör kod