Vikterna i en marknadsvärdesviktad portfölj

I en marknadsvärdesviktad portfölj bestäms vikterna av varje tillgångs marknadsvärde dividerat med summan av alla tillgångars marknadsvärden. Ett typiskt exempel är S&P 500-portföljen, som investerar i de 500 största bolagen noterade på amerikanska börser (NYSE, Nasdaq). Eftersom man dividerar med summan av alla tillgångsvärden summerar portföljvikterna alltid till ett.

Som övning ska du undersöka fördelningen av marknadsvärdesvikter när portföljen består av 10 aktier. Du kan använda marknadsvärden på 5, 8, 9, 20, 25, 100, 100, 500, 700 och 2 000 miljoner USD.

Den här övningen är en del av kursen

Introduktion till portföljanalys i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Definiera vektorn marketcaps med marknadsvärdenaa.
Beräkna vikterna för marketcaps och tilldela dem till weights.
Skriv ut en sammanfattning av weights.
Skapa ett stapeldiagram över weights.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Define marketcaps
 
  
# Compute the weights

  
# Inspect summary statistics

  
# Create a bar plot of weights

Redigera och kör kod