Det är inte över än

Du klarade det! Den här kursen har visat dig hur du beräknar avkastning, analyserar portföljprestanda och optimerar portföljer. Det är viktiga färdigheter – så fort du äger eller förvaltar mer än en tillgång har du en portfölj att ta hänsyn till.

Nu är det dags att bygga vidare och utforska fler användbara R-paket för portföljanalys, till exempel PortfolioAnalytics. I stället för att optimera portföljen genom att minimera variansen under en avkastningsmålsbegränsning låter det här paketet dig optimera i princip alla målfunktioner under alla tänkbara begränsningar. Även om problemet saknar en genomförbar lösning ger paketet dig det bästa möjliga resultatet med hjälp av heuristik, till exempel differentiell evolution i R-paketet DEoptim. Eftersom jag har varit involverad i båda paketen är den här sista övningen ett flagrant exempel på självmarknadsföring.

Ha det kul!