Delperiodsanalys och funktionen window
I föregående övning beräknade du prestandamåttet för varje möjligt urval av en fast storlek genom att rulla framåt i tid. Ofta vill investerare analysera en specifik delperiod. I R kan du skapa delmängder av en tidsserie med funktionen window(). Det första argumentet är den returserieserie som ska delas upp. Det andra argumentet är delmängdens startdatum i formatet "ÅÅÅÅ-MM-DD", och det tredje argumentet är slutdatumet i samma format.
I den här övningen arbetar du med dagliga avkastningar för S&P 500, som finns tillgängliga som objektet sp500_returns.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i R
Övningsinstruktioner
- Fyll i de saknade argumenten för objektet
sp500_2008så att du får en delmängd för hela år 2008. - Definiera objektet
sp500_2014som S&P 500:s portföljavkastningar för 2014. - Vissa inställningar för diagram har lagts till i R-konsolen. Lämna dem som de är!
- Rita ett histogram över avkastningarna för 2008 med funktionen chart.Histogram(). Ange argumentet
methods = c("add.density", "add.normal")för att visualisera den icke-parametriska täthetsuppskattningen och tätheten under en antagen normalfördelning. - Rita samma histogram, men för 2014.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Fill in window for 2008
sp500_2008 <- window(sp500_returns, start = "___", end = "___")
# Create window for 2014
sp500_2014 <-
# Plotting settings
par(mfrow = c(1, 2) , mar=c(3, 2, 2, 2))
names(sp500_2008) <- "sp500_2008"
names(sp500_2014) <- "sp500_2014"
# Plot histogram of 2008
# Plot histogram of 2014