Rullande annualiserat medelvärde och volatilitet

I tidigare övningar har du redan bekantat dig med funktionerna Return.annualized() och StdDev.annualized(). I den här övningen använder du även funktionen SharpeRatio.annualized() för att beräkna den annualiserade Sharpe-kvoten. Funktionen tar argumenten R och Rf. Argumentet R tar emot ett xts-, vektor-, matris-, data.frame-, timeSeries- eller zoo-objekt med avkastningsdata. Argumentet Rf är obligatoriskt i SharpeRatio.annualized() eftersom det tar hänsyn till den riskfria räntan för samma period som din avkastning. I det här exemplet kan du använda objektet rf för argumentet Rf.

Funktionen chart.RollingPerformance() gör det enkelt att visualisera rullande prestandaestimat i R. Bekanta dig först med syntaxen för den här funktionen. Du behöver ange tidserien med portföljavkastningar (via argumentet R), fönstrets längd (width) och den funktion som används för att beräkna prestandan (argumentet FUN). För att visa alla tre diagram samtidigt finns genvägen charts.RollingPerformance() i PerformanceAnalytics. Notera charts i stället för chart. Den här funktionen skapar alla diagram på en gång och använder inte argumentet FUN!

Den här övningen är en del av kursen

Introduktion till portföljanalys i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Beräkna den annualiserade avkastningen, volatiliteten och Sharpe-kvoten för sp500_returns. Tilldela värdena till returns_ann, sd_ann respektive sharpe_ann. Kom ihåg att ange den riskfria räntan i argumentet Rf när du beräknar Sharpe-kvoten.
Vi har tillhandahållit koden för ett diagram med ett rullande 12-månaders estimat av det annualiserade medelvärdet. Använd det som stöd för de övriga diagrammen!
Rita det rullande 12-månaders estimatet av den annualiserade volatiliteten för S&P 500-avkastningarna.
Rita det rullande 12-månaders estimatet av den annualiserade Sharpe-kvoten för S&P 500-avkastningarna.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Calculate the mean, volatility, and Sharpe ratio of sp500_returns
returns_ann <- ___
sd_ann <- ___
sharpe_ann <- ___

# Plotting the 12-month rolling annualized mean
chart.RollingPerformance(R = sp500_returns, width = 12, FUN = "Return.annualized")

# Plotting the 12-month rolling annualized standard deviation
___

# Plotting the 12-month rolling annualized Sharpe ratio
___

Redigera och kör kod