Medelvärdes-variansbaserad investering i DJIA-aktier

I det här kapitlet utforskar du portföljoptimering. I de kommande övningarna fokuserar du på aktierna i Dow Jones Industrial Average (DJIA). Precis som S&P 500-portföljen som studerades i kapitel 2 är Dow Jones Industrial Average-portföljen ett viktigt referensindex för den amerikanska aktiemarknaden. Den är investerad i 30 stora börsnoterade företag baserade i USA.

Du kommer att använda ett urval av månatliga avkastningar från januari 1991 till december 2015. Dessa avkastningsdata finns tillgängliga i workspace som variabeln returns.

Antag att du är en investerare som värdesätter hög avkastning och vill minimera risk. Du är också begränsad till att vara fullt investerad i de 30 DJIA-aktierna, och endast positiva vikter är tillåtna. Vilket av följande påståenden är falskt: