Tidsserien för tillgångsavkastningar

Att beräkna avkastningen för en period är enkelt att göra i R. När avkastningar behöver beräknas för flera datum är funktionerna Return.calculate() och Return.portfolio() i R-paketet PerformanceAnalytics mycket användbara. De kräver att indata är av klassen xts-tidsserie, som redan är inläst. I den här övningen utforskar du funktionaliteten i paketet PerformanceAnalytics.

Objektet prices, som innehåller aktier för Apple (aapl) och Microsoft (msft), finns tillgängligt i workspace.

Den här övningen är en del av kursen

Introduktion till portföljanalys i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Ladda paketet PerformanceAnalytics i din R-session.
Titta på de första och sista sex raderna i prices med hjälp av head() respektive tail().
Använd funktionen Return.calculate() med prices som enda argument för att beräkna avkastningen för varje datum som den procentuella prisförändringen jämfört med föregående datum. Spara resultatet i returns.
Skriv ut de första sex raderna i returns.
Ta bort den första raden i returns.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Load package PerformanceAnalytics 


# Print the first six rows and last six rows of prices
 


# Create the variable returns using Return.calculate()  
 
  
# Print the first six rows of returns. Note that the first observation is NA because there is no prior price.

  
# Remove the first row of returns
returns <- returns[-1, ]

Redigera och kör kod