Utforska månadsavkastningar för de 30 DJIA-aktierna

Månadsavkastningarna för perioden 1991–2015 för de 30 DJIA-aktierna finns tillgängliga i arbetsytan som variabeln returns. Den här övningen hjälper dig att bekanta dig med de data som du kommer att använda i de återstående övningarna.

Kom ihåg att om du beräknar medelvärden kolumn för kolumn med colMeans(returns) eller apply(returns, 2, "mean"), får du den genomsnittliga avkastningen per tillgång. I den här övningen ska du istället beräkna medelvärdet per rad. Det gör du på liknande sätt med funktionen rowMeans(), eller genom att ange argumentet 1 istället för 2 i apply()-funktionen för att indikera radvis beräkning. På så sätt får du tidsserien för avkastningar för den likaviktade portföljen.

Den här övningen är en del av kursen

Introduktion till portföljanalys i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Kontrollera att returns är ett objekt av klassen xts med hjälp av funktionen class().
Undersök dimensionerna för returns med dim().
Skapa en vektor med radmedelvärden för returns med hjälp av funktionen rowMeans(). Tilldela resultatet till ew_preturns. Observera att du även hade kunnat använda apply() här.
Resultatet från rowMeans() är en numerisk vektor. Konvertera den tillbaka till ett xts-objekt med hjälp av xts och med tidsstämplar som motsvarar datumen i returns.
Plotta ew_preturns med plot.zoo().

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Verify the class of returns 


# Investigate the dimensions of returns


# Create a vector of row means


# Cast the numeric vector back to an xts object
ew_preturns <- xts(___, order.by = time(returns))

# Plot ew_preturns

Redigera och kör kod