Tidsserien för vikter

I den föregående övningen utforskade du funktionaliteten hos Return.portfolio() och skapade portföljer med två strategier. Genom att ange argumentet verbose = TRUE i Return.portfolio() kan du skapa en lista med vikter och värden vid periodens början (BOP) och periodens slut (EOP), utöver portföljavkastningarna och bidragen.

Du kan hämta dessa från det resulterande listobjektet som skapas av Return.portfolio(). Listan innehåller $returns, $contributions, $BOP.Weight, $EOP.Weight, $BOP.Value och $EOP.Value.

I den här övningen återskapar du portföljerna från förra övningen, men utökar dem genom att skapa en lista med beräkningar med hjälp av verbose = TRUE. Sedan visualiserar du vikterna vid periodens slut för Apple.

Objektet returns är förinstallerat i din arbetsyta.

Den här övningen är en del av kursen

Introduktion till portföljanalys i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Definiera vektorn eq_weights för två lika viktade tillgångar.
Skapa en portfölj av avkastningar med strategin köp och behåll och ange verbose = TRUE. Döp den till pf_bh.
Skapa en portfölj av avkastningar med den månatliga ombalanseringsstrategin och ange verbose = TRUE. Döp den till pf_rebal.
Skapa ett nytt objekt med namnet eop_weight_bh med hjälp av vikterna vid periodens slut från pf_bh.
Skapa ett nytt objekt med namnet eop_weight_rebal med hjälp av vikterna vid periodens slut från pf_rebal.
Rita vikterna vid periodens slut för Apple i eop_weight_bh med plot.zoo(), och vikterna vid periodens slut för Apple i eop_weight_rebal med plot.zoo(). par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2)) används för att organisera graferna du skapar. Ändra inte den koden.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Create the weights
eq_weights <-

# Create a portfolio using buy and hold
pf_bh <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, ___ )

# Create a portfolio that rebalances monthly
pf_rebal <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, rebalance_on = "months", ___ )

# Create eop_weight_bh


# Create eop_weight_rebal


# Plot end of period weights
par(mfrow = c(2, 1), mar=c(2, 4, 2, 2))
plot.zoo(___$AAPL)
plot.zoo(___$AAPL)

Redigera och kör kod