Cálculo dos retornos da carteira
No seu primeiro exercício sobre cálculo de retornos de carteira, você vai verificar que o retorno de uma carteira pode ser calculado como a média ponderada dos retornos dos componentes. Em outras palavras, um retorno de carteira é calculado somando os retornos simples multiplicados pelos pesos da carteira. Lembre-se de que retornos simples são calculados como o valor final menos o valor inicial, dividido pelo valor inicial.
Considere que você investiu em três ativos. Seus valores iniciais são 1000 USD, 5000 USD e 2000 USD, respectivamente. Com o tempo, os valores mudam para 1100 USD, 4500 USD e 3000 USD.
Este exercício faz parte do curso
Introdução à Análise de Portfólios em R
Instruções do exercício
- Crie um vetor com os valores iniciais dos ativos,
in_values. - Crie um vetor com os valores finais,
fin_values. - Crie um vetor com os pesos iniciais,
weights. - Use a definição de retorno simples para calcular o vetor de retornos dos três ativos componentes. Atribua os valores de retorno a
returns. - Atribua os retornos da carteira a
preturns.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Vector of initial value of the assets
in_values <-
# Vector of final values of the assets
fin_values <-
# Weights as the proportion of total value invested in each asset
weights <-
# Vector of simple returns of the assets
returns <- (___ - ___)/___
# Compute portfolio return using the portfolio return formula
preturns <- sum(___*___)