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Efeito da escolha do tamanho da janela

À direita há dois gráficos de volatilidade anualizada em janela móvel. Um dos gráficos usa janelas móveis de 6 meses e o outro usa janelas de 24 meses. Qual deles reage de forma mais oportuna aos choques recentes?

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Introdução à Análise de Portfólios em R

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Exercício interativo prático

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