Os pesos de uma carteira ponderada por capitalização de mercado
Em uma carteira ponderada pela capitalização de mercado, os pesos são dados pela capitalização de mercado (ou valor de mercado) de cada ativo, dividida pela soma das capitalizações de mercado de todos os ativos. Um exemplo típico é a carteira do S&P 500, investida nas 500 maiores empresas listadas nas bolsas dos EUA (NYSE, Nasdaq). Note que, ao dividir pela soma dos valores de todos os ativos da carteira, os pesos somam um (1).
Como exercício, analise a distribuição dos pesos baseados na capitalização de mercado quando a carteira está investida em 10 ações. Para este exercício, você pode usar capitalizações de mercado de 5, 8, 9, 20, 25, 100, 100, 500, 700 e 2000 milhões de USD.
Este exercício faz parte do curso
Introdução à Análise de Portfólios em R
Instruções do exercício
- Defina o vetor
marketcapscontendo as capitalizações de mercado. - Calcule os pesos de
marketcapse atribua-os aweights. - Imprima um resumo de
weights. - Crie um gráfico de barras de
weights.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Define marketcaps
# Compute the weights
# Inspect summary statistics
# Create a bar plot of weights