A série temporal de retornos de ativos

Calcular os retornos para um período é bem simples de fazer no R. Quando os retornos precisam ser calculados para diferentes datas, as funções Return.calculate() e Return.portfolio(), do pacote R PerformanceAnalytics, são extremamente úteis. Elas exigem que os dados de entrada sejam da classe de série temporal xts, que já está pré-carregada. Você vai explorar as funcionalidades do pacote PerformanceAnalytics neste exercício.

O objeto prices, que contém as ações da Apple (aapl) e da Microsoft (msft), está disponível no workspace.

Este exercício faz parte do curso

Introdução à Análise de Portfólios em R

Ver curso

Instruções do exercício

Carregue o pacote PerformanceAnalytics na sua sessão R.
Veja as primeiras e as últimas seis linhas de prices, usando head() e tail(), respectivamente.
Use a função Return.calculate() com o único argumento prices para calcular, para cada data, o retorno como a variação percentual do preço em relação à data anterior; chame isso de returns.
Imprima as primeiras seis linhas de returns.
Remova a primeira linha de returns.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Load package PerformanceAnalytics 


# Print the first six rows and last six rows of prices
 


# Create the variable returns using Return.calculate()  
 
  
# Print the first six rows of returns. Note that the first observation is NA because there is no prior price.

  
# Remove the first row of returns
returns <- returns[-1, ]

Editar e executar o código